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国债期货午盘收跌 10年期主力合约T1803跌0.14%

时间:2018-02-02 14:04:46 来源:网络整理

2月2日,国债期货午盘收跌,10年期主力合约T1803跌0.14%。今日国债期货小幅低开,随后一路震荡走低。截至中午收盘,10年期国债期货主力合约T1803跌0.14%,5年期主力合约TF1803跌0.07%。

今日净回笼900亿


中行今日不展开逆回购操作,净回笼900亿元。央行已连续七个交易日暂停公开市场操作,净回笼11500亿元。本周实现净回笼7600亿元,规模创近两年新高。

2月2日Shibor涨跌不一

隔夜Shibor报2.5173%,上涨0.19个基点;

1周期Shibor报2.788%,下跌0.45个基点;

2周期Shibor报3.867%,上涨0.28个基点;

1个月Shibor报4.1293%,下跌0.36个基点;

3个月Shibor报4.7278%,上涨0.02个基点;

6个月Shibor报4.7322%,上涨0.02个基点;

9个月Shibor报4.7314%,下跌0.18个基点;

1年期Shibor报4.7457%,下跌0.06个基点 。

短期低位震荡

市场人士指出,月初资金仍十分宽松,且股市连续下挫提升避险情绪,现货和期货均延续近几日偏暖走势,后期需关注全球通胀压力抬头给债市带来的增量压力。总体上,预计债市将低位震荡。

“对于长端利率波段交易而言,我们一直维持谨慎乐观态度。”国泰君安(20.030, -0.30,

-1.48%)覃汉团队称,目前国内长端利率债对于利空已经开始钝化,表现出较为明显的抗跌性,做多的力量虽然在积聚,但是缺少做多的催化剂出现以极大地刺激市场做多情绪,这个催化剂可能是海外利率开始掉头向下,可能是大资管新规落地偏缓和,可能是1月份金融数据继续不及市场预期。

华创证券固收团队则认为,债市调整仍将持续1-2个季度。其分析称,总结四季度以来保险监管政策动向,2018年保险严监管仍将持续,债市受监管影响,上半年债市收益率仍有较大的上行压力,保险资金仍在债券和权益市场之间进行分配,总量增速放缓的情况下,债市增量资金难现。基本面方面,1月经济没有出现明显回落信号,依然比较平稳。

具体到期债策,倍特期货表示,资金面较宽松和1月制造业PMI下滑对国债期货有所支撑,但非制造业PMI回升使制造业PMI难以证伪经济有韧性。总体来看,国债期货短期震荡偏强。

华泰期货则指出,1月制造业PMI虽有小幅下滑,但总体仍然平稳,尚未出现明显回落信号,且全球通胀、流动性环境仍不利于债市,并且监管对债券市场的影响仍未消散,随着更多的细则落地,对债市或仍有负面压制。由此来看,债市调整或将持续,短期料仍维持弱势震荡。


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